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2015年4月21日 (火)
Carbone, R., & Gorr, W.L. (1985) Accuracy of judgmental forecasting of time series. Decision Science, 16, 153-160.
「必ず読むこと」というタグがついているので、仕方なく読んだけど、なぜこれを読まなきゃと思ったんだろう... 全く思い出せない...
時系列の予測の際に、過去の時系列のチャートを見ながら主観で(フリーハンドで)予測するのと、まじめに統計的手法を使って予測するのとどっちがいいか、という実験。なんというか、風情があるというか、風情がありすぎるというか、風情しかないというか...
10本の時系列を用意。いずれも60時点以上あるそうだ。季節効果はあったりなかったりする。で、それぞれの右端をちょっと削る。
実験手続きは省略するが(「うちの大学のカリキュラムはこうなっているので」という話から始まる。超面倒)、要するに、学生の班に10本の時系列を渡し、削った右端を予測させるのである。手法は、Box-Jenkins法, Holt-Winters法, Carbone-Longini AEP filtering (なんだそれは)、そして主観。
結果。やっぱり統計的手法を使ったほうがよかったです。ただし統計的予測を主観でちょっと直すと良くなった場合もありました。
...そんなの、時系列次第なんじゃないの？！
まあいいや！ 次に行きましょう次に！
論文：データ解析(2015-) - 読了: Carbone & Gorr (1985) 時系列予測ってフリーハンドでいいんじゃね？→よくなかった