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2016年4月26日 (火)
Koenker, R. (2015) Quantile Regression in R: A Vignette.
分位点回帰のRパッケージ quantreg のvignette。実戦投入前のおまじないとして読んだ。著者についてはよくわからないが、調べてみたら2005年にCUPから"Quantile Regression"という単著を出しているから、有名な人なのかも。
... 細かいところ、難しくってよくわかんなかった。ま、使いながら考えよう。
著者曰く、分位点回帰というアイデアは18世紀、クロアチアのイエズス会巡回説教師(the itinerant Croatian Jesuit) Rudjer Boscovichに遡る由。はぁ？？まじ？！と思ったが、考えてみたら、回帰という名を生んだゴールトンは19世紀の人だけど、回帰という発想自体は18世紀からあったそうだし(詳細は全く知りませんが)、条件つき分布の中央値に注目する発想(分位点回帰)が、条件付き分布の期待値に注目する発想(ふつうの回帰)に負けないくらいに古くても、おかしくはないわね。Wikipediaで調べたら、ルッジエーロ・ジュゼッペ・ボスコヴィッチ、物理学・天文学・数学・統計学に名を残している人らしい。
論文：データ解析(2015-) - 読了：Koenker (2015) 分位点回帰パッケージ quantreg