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2014年10月 2日 (木)

 仕事の都合で状態空間モデルのソフトを使っているのだけれど、参考書によってもソフトによっても、記法がバラバラで大変に混乱する。メモをつくったので載せておく。純粋に自分のための覚え書きであります。
 話を簡単にするために、単変量のガウシアン状態空間モデルについてのみ考える。状態変数の数をmとする。

Commandeur & Koopman(2007): とりあえず参考書の例として。Section 8.1に基づく。

Koopman, Shepard & Doornik (1998): SsfPackの基になっている論文なのだが、記法がすごくややこしい...

SsfPack: Commandeur&Koopman(2007)のSection 11.2 より。

Rのdlmパッケージ: vignetteによれば、

RのKFAS パッケージ: reference manual によれば、

よく使うdlmとKFASを比較すると、

と呼ばれているわけである。やれやれ。

追記: はじめてMathJaxを使ってみた。うわあ、これは便利だ...

雑記:データ解析 - 統計学者のみなさん、記法は統一してもらえないかしら (状態空間モデルの巻)