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2014年8月28日 (木)
Flom, P.L., Cassell, D.L. (2007) Stopping stepwise: Why stepwise and similar selection methods are bad, and what you should use. The NorthEast SAS Users Group (NESUG), 2007.
単なるSASユーザ会の資料なのだが、読んだものはなんでも記録しておこう、ということで... 気分転換にディスプレイ上で読んだ奴。
タイトル通り、回帰分析におけるステップワイズ変数選択を批判(といっても、きちんとした説明とは言い難い)。代替案を紹介: (1)選択なんかしない(←はっはっは)、(2)実質的な知識で選ぶ、(3)たくさんモデルをつくって、係数をAICかなんかで重みづけ平均する、(4)選ばないでPLS回帰、(5)LASSO、(6)LAR、(7)クロスバリデーション(代替案というかなんというか...)。で、最近のSAS/STATに載っているGLMSELECTプロシジャの紹介。
ごくごく粗っぽい内容で、特に読まなきゃいけないようなものでもないんだけど(すいません)、実務家らしいユーモラスな言い回しが何個かあって面白かった。"Solving statistical problems without context is like boxing while blindfolded. You might hit your opponent in the nose, or you might break your hand on the ring post." だってさ。
ともあれ、この分野についてはHastie&Friedmanの本 (こないだ翻訳が出たやつかな)、Harrellの本、Burnham & Andersonの本、あたりを参照すると良さそうだ。調べたらどれも良いお値段だ、参るなあ...
論文：データ解析(-2014) - 読了: Flom & Cassell (2007) ステップワイズ変数選択は使うな (でもGLMSELECTは使っていいよ)