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2015年8月 3日 (月)
Pfaff, B. (2008) VAR, SVAR, and SVEC Models: Implementation within R package vars. Journal of Statistical Software.
Rのvarsパッケージのvignette。ベクトル自己回帰モデル(VAR)、構造ベクトル自己回帰モデル(SVAR)、ベクトル誤差修正モデル(VECM)、構造ベクトル誤差修正モデル(SVEC)をご提供いたします。
パッケージを使う前の儀式ということで目を通した。いちおう読了にしておくけど、難しくて分からない箇所が多い。。。悲しい。。。
なお、ARIMA, VARIMAならbase, dse, fArmaパッケージで可能、ベイジアンVARならMSBVARパッケージで可能、とのこと。
論文：データ解析(2015-) - 読了：Pfaff (2008) Rのvarsパッケージ