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2016年2月10日 (水)

数日前から、朝から晩までモデル・アベレージングについて考えている中年男、それがわたくしである。単にぼんやり考えているだけ。思えば不思議な人生だ。

劉慶豊(2009) モデル平均理論の新展開. 京都大学経済論叢, 183(2).
 前半は解説、後半は事例紹介(ARCHモデルとかEGARCHモデルとかOGARCHモデルとかが乱れ飛ぶ。悪夢だ)。いずれも私の理解が及ぶ内容ではなかったが、ま、こんな日もある。

 モデル平均の手法の紹介についてメモ:

論文:データ解析(2015-) - 読了:劉(2009) モデル平均理論レビュー

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