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2019年4月 1日 (月)
ほんとはいまそれどころじゃないんだけど、最近読んだ資料を記録しておく。いずれも、仕事の都合で泣きながら読んだ時系列分析の資料。
藤井光昭ほか (1993) 統計的時系列分析の現状と展望. 日本統計学会誌, 22(3), 375-411.
前半は時系列分析の理論のレビュー。後半は、経済学、工学、海洋研究での時系列分析のレビュー。どれも難しくて、ちゃんと読んだとは言い難いけれど...
黒住英司(2008) 経済時系列分析と単位根検定：これまでの発展と今後の展望. 日本統計学会誌, 38(1), 39-57.
これも読んだというよりめくったというのが正しい。世の中にはいろんな話題があるもんだなあと無責任に感心した。
手元の数冊の教科書をみると、単位根検定の手法として紹介されているのはDF検定, ADF検定, PP検定, KPSS検定だが、この論文によればADFよりも優れたADF-GLS検定というのがあるんだそうな。理屈は難しくてよくわからんが、へー、そうですか。Rのurcaパッケージで言うとur.ers()という奴らしい。へー。
山本拓 (1992) 時系列分析とその経済分析への応用. 大蔵省財政金融研究所フィナンシャル・レビュー, June, 1992.
Patterson, K. (2011) Why distinguish between trend stationary and difference stationary processes? "Unit Root Tests in Time Series", Chapter 2.
難しくてほとんど理解できていないが、単位根過程にうっかり直線をあてはめたら残差はどうなるか、トレンドつき定常過程についてうっかり差分をとったら何が起きるか、という点がそれぞれきちんと説明されていて、へえそうなんだと思った。
このPDFはたまたま手に入れたんだけど、著者の単著の第二章。なんと２巻本らしい。単位根検定だけについての２巻本？それも単著で？ それって自費出版的ななにか？ と疑ったが、CiNiiによれば国内大学図書館における所蔵館10館、変な本ではなさそう。おそるべし計量経済学... 単位根検定だけでそんなに書くことがあるんすか...
論文：データ解析(2018-) - 読了：藤井ほか(1993), 黒住(2008), 山本(1992), Patterson(2011): 経済時系列分析と単位根検定