Gayer, C.J. (2011) Introduction to Markov Chain Monte Carlo. in Brooks, S., et al. (eds) “Handbook of Markov Chain Monte Carlo“, CRC Press.

MCMC解説のメモ、第二弾。2回で終わるかと思ったのだが、全然終わんないぞ。今回は12-16節。
続きを読む →

　仕事の都合でMCMCについて考えていて、マルコフ連鎖が目標分布に収束する理由がやっぱりわかんなくなってしまった。説明を読んだときには「よし理解した」と思うんだけど、いざちょっと応用的な問題になると、実は本当はよく理解できていないということに否応なしに気づかされるのである。

Gayer, C.J. (2011) Introduction to Markov Chain Monte Carlo. in Brooks, S., et al. (eds) “Handbook of Markov Chain Monte Carlo“, CRC Press.

　諦めてはなるまい、というので、MCMCについての分厚い論文集の最初に載っている解説の章を読んでみた。
　全17節。さあ深呼吸。
続きを読む →