日別アーカイブ: 2025年7月8日

覚え書き: James-Stein推定量の全MSEは標本平均のそれよりも小さい

 共分散0の多変量正規分布の母平均ベクトルのJames-Stein推定量は、誤差二乗和をリスクとしたとき、標本平均に優越している。これはあっちこっちに書いてある有名な話だが、証明をいくら読んでもピンとこなかった。
 このたび業を煮やし、真剣に考えた。
続きを読む