共分散0の多変量正規分布の母平均ベクトルのJames-Stein推定量は、誤差二乗和をリスクとしたとき、標本平均に優越している。これはあっちこっちに書いてある有名な話だが、証明をいくら読んでもピンとこなかった。
　このたび業を煮やし、真剣に考えた。
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